FXの破産確率とは？何連敗で資金が飛ぶか・リスクの決め方
「期待値がプラスの手法なら勝てる」——理屈は正しいのに破産する人が後を絶ちません。その鍵が破産確率です。リスクを取りすぎると、勝てる手法でも目標到達前に資金を失います。計算で安全ラインを見極めましょう。
この記事の要点
破産確率とは、本サイトの定義では「1回勝つ（資金を増やす）までに、何%の確率で破産するか」。これを低く（目安1%以下）抑えることが、勝てる手法を活かす条件です。
この記事でわかること
- 破産確率の考え方と計算方法
- 勝てる手法でも破産する理由
- 安全なリスク設定の目安（1%）
- 元手の大きさが破産率を左右する理由
勝てる手法でも破産する理由
極端な例で考えます。勝率20%・リスクリワード1:10の手法。5回に1回しか勝てませんが、勝つと負け10回分を取り返せるので、期待値はプラス＝続ければ理論上は勝てる手法です。
ところが、損失許容額を「残高の20%」に設定したらどうなるか。20%は5分の1なので、5連敗すれば資金がほぼ尽きます。そして勝率20%なら、連敗は頻繁に起こります。
勝率20%＝負け80%＝0.8。5連敗する確率は 0.8⁵ ≒ 0.328
手法が勝てるか（期待値・PFがプラスか）の判定は勝率・RR・PFの記事、期待値の計算は期待値の記事で解説しています。
破産確率の計算方法
計算はシンプルです。破産確率 ＝ 負ける確率 の（連敗で破産する回数）乗。
| 勝率 | リスク設定 | 何連敗で破産 | 破産確率 |
|---|---|---|---|
| 20% | 残高20% | 5連敗 | 約32%（危険） |
| 60% | 残高20% | 5連敗 | 0.4⁵≒約1% |
| 60% | 残高10% | 10連敗 | 0.4¹⁰≒0.01%（安全） |
※「負ける確率＝1−勝率」。勝率60%なら負け0.4。残高10%リスクなら10連敗で破産＝0.4¹⁰。リスクを半分にすると、破産確率は桁違いに下がるのがわかります。
安全ラインの目安は「破産率1%以下」
本サイトの目安は、1回勝つごとの破産率を1%以下に抑えること。これなら連敗にもある程度耐えられます。
✓ 破産率を下げる方法
- リスク%を下げる（最も効果的）
- 勝率・リスクリワードの高い手法を使う
- 元手を増やして相対的なリスクを下げる
- 目標達成までの期間を長めに取る
⚠ 注意
- 破産率を下げるほど目標達成は遅くなる（トレードオフ）
- 目標到達までに「99%」を何度もくぐる必要がある
- これは絶対の指標ではなく自分が納得できる目安
「どこまで早く達成したいか」と「どこまでの破産率を許容するか」のバランスを自分で決めます。具体的な目標逆算は1万円を100万円にする戦略で実演します。
元手が小さいほど破産率は跳ね上がる
ここが重要なポイントです。少額から大きく狙うほど高いリスク%を取らざるを得ず、破産率は上がります。逆に、元手（証拠金）が大きいほど、同じ目標でも低いリスク%で済み、破産率が下がります。
でも自己資金を増やすのは大変。そこで、自己資金を使わずに証拠金を増やせる唯一の手段＝ボーナスが効きます。
よくある質問
まとめ
勝てる手法を活かすには、破産率を低く抑えるリスク設計が不可欠です。リスクを取りすぎると、期待値プラスの手法でも目標到達前に破産します。そして元手が大きいほど破産率は下がるので、ボーナスで証拠金を底上げするのが合理的です。
- 破産確率＝負ける確率の連敗数乗。リスクを上げると急増
- 目安は1回勝つごとに破産率1%以下
- 破産率と達成スピードはトレードオフ
- 元手をボーナスで増やすと破産率は下がる